بررسی تاثیر عدم اطمینان مالی بر تورم و محصول در ایران: کاربرد الگوی مارکوف جهشی

thesis
abstract

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عدم اطمینان مالی بر سیاست پولی با استفاده از الگوی مارکوف جهشی در ایران و در چارچوب یک الگوی کینزی جدید می¬باشد در این راستا تاثیر این عدم اطمینان بر تورم و محصول بررسی خواهد شد. برای این منظور فرض شده است که اقتصاد بین زمان نرمال و زمان غیر نرمال تغییر می¬کند. پارامتر¬های مدل در دو مرحله برآورد می¬شود. ابتدا پارامتر¬های الگوی نرمال، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، برآورد شده و در مرحله بعد پارامتر¬ها¬ی الگوی مارکوف جهشی با استفاده از روش مترا پلیس-هستینگز گام تصادفی برآورد می¬شود. توابع واکنش ضربه¬ای تحت سیاست بهینه، در قالب الگوی مارکوف جهشی خطی-درجه دو برآورد می¬شوند و واکنش متغیر¬های کلیدی الگو به تکانه¬های محصول، تورم و شکاف نرخ سود بانکی استخراج می¬گردد. نتایج نشان می¬دهد که هنگام بروز تکانه تورم، ابتدا شکاف محصول کاهش ¬یافته و به تدریج به سمت حالت پایدار خود نزدیک می¬شود. واکنش اولیه نرخ رشد حجم پول به تکانه تورم کاهشی است و به مقدار تعادل قبلی باز نمی¬گردد. هنگام بروز تکانه شکاف محصول، تورم افزایش می¬یابد و پس از چند دوره به حالت پایدار خود باز می¬گردد. همچنین، نرخ رشد حجم پول هنگام بروز تکانه شکاف محصول کاهش می¬یابد. تکانه شکاف نرخ سود بانکی، ابتدا باعث افزایش نرخ تورم شده اما در دوره¬های بعدی این متغیر به حالت پایدار خود نزدیک می¬شود. همچنین نتایج نشان می¬دهد که این تکانه ابتدا، شکاف محصول را افزایش داده و پس از چند دوره کاهش یافته و در نهایت به حالت پایدار خود نزدیک می¬گردد. نتایج نشان می¬دهد که تکانه نرخ سود بانکی، موجب کاهش نرخ رشد حجم پول می¬گردد. همچنین مشاهده می¬شود واکنش سیاست پولی نسبت به تکانه¬های سه گانه در زمان غیر نرمال با وجود قطعیت شدیدتر از حالت عدم اطمینان می¬باشد.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

تاثیر نااطمینانی مالی بر سیاست پولی، تورم و تولید در ایران: یک الگوی مربع- خطی- جهشی مارکف

هدف این مطالعه بررسی نقش نااطمینانی مالی در اتخاذ سیاست پولی و اثرات آن بر تورم و تولید ناخالص ملی در ایران است. در اینجا، نااطمینانی مربوط به چگونگی تاثیر متغیرهای مالی بر سایر متغیر­های اقتصادی است. در این راستا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید که امکان بررسی اثرات اصطکاک مالی بر سیاست پولی را فراهم می‌کند، برآورد می‌شود. بنا به فرض، اقتصاد می‌تواند بین دو وضعیت نرمال و غیرنرمال ...

full text

پویاییهای تورم و رابطة تورم و عدم اطمینان اسمی با استفاده از الگوی ARFIMA-GARCH

در این تحقیق به بررسی پویاییهای تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمینان تورمی پرداخته شده تا بدین وسیله نشان داده شود که در اقتصاد ایران چه رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد. برای این منظور  از داده های سری  زمانی ماهیانه دوره زمانی 83-69 استفاده شده است.  در ابتدا برای اینکه تمامی آثار قابل پیش بینی را از سری تورم کسر نماییم، از مدل‌بندی سری‌های زمانی استفاده شده است. برای تعیین این مدل در ...

full text

تاثیر نااطمینانی مالی بر سیاست پولی، تورم و تولید در ایران: یک الگوی مربع- خطی- جهشی مارکف

هدف این مطالعه بررسی نقش نااطمینانی مالی در اتخاذ سیاست پولی و اثرات آن بر تورم و تولید ناخالص ملی در ایران است. در اینجا، نااطمینانی مربوط به چگونگی تاثیر متغیرهای مالی بر سایر متغیر­های اقتصادی است. در این راستا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید که امکان بررسی اثرات اصطکاک مالی بر سیاست پولی را فراهم می کند، برآورد می شود. بنا به فرض، اقتصاد می تواند بین دو وضعیت نرمال و غیرنرمال ...

full text

پویاییهای تورم و رابطه تورم و عدم اطمینان اسمی با استفاده از الگوی arfima-garch

در این تحقیق به بررسی پویاییهای تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمینان تورمی پرداخته شده تا بدین وسیله نشان داده شود که در اقتصاد ایران چه رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد. برای این منظور  از داده های سری  زمانی ماهیانه دوره زمانی 83-69 استفاده شده است.  در ابتدا برای اینکه تمامی آثار قابل پیش بینی را از سری تورم کسر نماییم، از مدل بندی سری های زمانی استفاده شده است. برای تعیین این مدل در و...

full text

تاثیر تورم بر توانگری‌ مالی شرکت‌های بیمه در ایران

هدف این مقاله بررسی تاثیر تورم بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه در ایران است. بدین منظور، از مدل رگرسیونی داده‌های تلفیقی در دوره زمانی 1394-1391 استفاده شد. نتایج نشان داد تورم، نسبت جاری و نسبت مالکانه بر توانگری مالی تاثیر مثبت و معنادار دارند؛ در حالی که ضریب خسارت، نسبت ذخایر بر توانگری مالی تاثیر منفی داشته‌اند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می‌شود شرکت‌های بیمه طیف فعالیتشان را از شرکت‌های اهرمی ب...

full text

اثرات نامتقارن کل‏های پولی دیویژیا ‏بر تورم در ایران: کاربرد روش‏ چرخشی مارکوف

اقتصاددانان کینزی جدید نامتقارنی در زمینه سیاست پولی را به سه گروه تقسیم‏بندی می‏کنند‏: نامتقارنی در ارتباط با جهت اثرگذاری سیاست پولی (مثبت و منفی)، نامتقارنی مربوط به اندازه اثرگذاری سیاست پولی (بزرگ و کوچک) و نامتقارنی نسبت به موقعیت زمانی دوره‏های رکود و رونقی که سیاست پولی در آن‌ها اجرا می‌شود. پژوهش حاضر با تکیه بر گروه سوم نامتقارنی‌‏ها به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیم‏ه...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده اقتصاد

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023